本月股指期货交割日（股指期货交割日，周五多空决战）

日期

单日盈亏

盈亏累计

8月1日

-40

-40

8月2日

-721

-761

8月3日

+594

-167

8月4日

+86

-81

8月7日

-176

-257

8月8日

+937

+680

8月9日

-940

-260

8月10日

+69

-191

8月11日

-166

-357

8月14日

+757

+400

8月15日

-1802

-1402

8月16日

-942

-2344

8月17日

-265

-2609

8月18日

8月21日

8月22日

8月23日

8月24日

8月25日

8月28日

8月29日

8月30日

国内第5个股指期货品种：深证100股指期货合约规则解读

最近，中国金融期货交易所官网公布了深证100股指期货合约的征求意见稿，这意味着继沪深300、上证50、中证500和中证1000之后，我们国内股指期货家族将迎来第5个新品种。因此，通过本文我来带大家抢先了解下 深证100股指期货的合约细则 。

合约标的：深证100指数（指数代码399330）

深证100定位为深市旗舰产品指数，选取深交所市场市值大、流动性好的100家公司为样本，是深市优秀企业的代表。深证100表征中国创新型、成长型龙头企业，历史收益表现突出、流动性好、成长性高，为资产配置提供了良好的投资标的。下表为2023年8月22日指数样本股信息。

数据来源：深圳证券交易所

合约代码：IZ

缩写取自该指数英文名SHENZHEN 100 INDEX。

报价单位：指数点

合约乘数：每点人民币200元

股票指数每一指数点代表一定的货币金额，这个固定金额就是“合约乘数”。深证100股指期货的合约乘数同中证500、中证1000股指期货一样，为200元/点。

按目前深证100指数4660点计算，一手深证100股指期货合约的价值就是4660点*200元/点=93.2万元。

最小变动价位：0.2点

该品种最小变动价位同其余股指期货品种一样，都是0.2点一跳。如从4660点向上跳一下就是4660.2点。

波动一个点盈亏：40元

计算公式：最小变动价位*合约乘数=0.2点*200元/点=40元。

合约月份：当月、下月及随后两个季月

季月是指3月、6月、9月、12月。例如当前为8月22日，由于8月合约已经到期，所以当前合约月份有9月、10月以及季月12月和明年3月，共4个月份合约。

交易时间：9:30-11:30, 13:00-15:00

深证100股指期货交易时间同股票开市时间。这里要补充一点的是，股指期货也有盘前的集合竞价。

集合竞价时间为开市前5分钟，即9:25-9:30。其中前4分钟为指令申报时间，交易者可以报单、撤单，后一分钟为指令撮合时间，不可报撤单。

涨跌停板幅度：±10%，最后交易日为±20%

假设某日深证100股指期货合约结算价为4660点，那么下一日的跌停价为4660*（1-10%）=4194点，涨停价为4660*（1+10%）=5126点。

最后交易日：为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日即为交割日

期货合约是有到期时间的，不能像股票那样一直持有。如IZ2309合约，指2023年9月到期交割的深证100股指期货合约，最后交易日为2023年9月15日。

如果交易者持有合约到最后交易日收盘时仍有持仓，会自动进入交割流程。股指期货合约交割方式为现金交割，不用交割一揽子股票，会按照当日收盘后产生的交割结算价进行盈亏划转。

持仓限额：1200手

客户某一合约单边持仓限额为1200手；

某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。

合约文本

以上就是本月股指期货交割日（股指期货交割日，周五多空决战）的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！