怎样模拟股指期货交易沪深300股指期货交易模拟盘怎么做？上证指数大盘预测结合沪深300股指期货模拟实战日记0616

关于怎样模拟股指期货交易沪深300股指期货交易模拟盘怎么做很多人还不了解，今天小编就为大家整理了相关内容，希望对各位有所帮助：

通过对傅立叶级函数的学习，我们了解到任何周期性的波形均可以通过无数个正弦函数和余弦函数的叠加来近似模拟，即使是三角波和矩形波这两种特殊的波形也可以用正余弦函数叠加构成，那么我们熟知的沪深300指数的走势本质上也是沪深指数与时间的函数，也应该可以用傅立叶级函数合成。接下来具体说说上证指数大盘预测结合沪深300股指期货模拟实战日记0616

上证指数大盘预测结合沪深300股指期货模拟实战日记0529

之前做股指期货因为只关注盘中分时图操作，加上仓位策略都有问题，亏损很大。

目前自己对上证指数预测有一定的准确度了，后面想结合上证指数预测来操作沪深300股指期货，每天更新，看一段时间后实战结果如何。

两个账户：

一个只做日内，每次仓位小于50%；全天交易额不超过100%仓位

一个做日内+波段，日内仓位每次小于50%，全天交易额不超过100%仓位

波段仓位每次小于20%；波段仓位止损设定为日内仓位2倍。

5/27日

账户一：

今日操作：卖出1手占仓位25% 平仓获利 如截图

当日盈利率：0.26%

账户二：

今日操作：卖出3手占仓位21.4% 平仓获利 如截图

当日盈利率：0.17%

5/28日：

因为没有可靠的参考依据，没有对上证指数大盘进行当日预测，故不进行操作。

5/29日：

今天按昨日上证指数大盘预测策略操作，开盘为大幅低开，判断向上走，开盘1/4仓位直接按市价买入，盈利自动平仓，接近10:45时看高点接近，1/2仓位挂3842点卖空，因为设定了自动止盈止亏，就没有一直看，下午只看行情，好像没有到达这个高点，但到交易软件去看，居然发现在13:02的时候成交，13:04自动止盈了，模拟账户有时蛮怪的，你以实盘低1个点都可能不能成交，但这次实盘中没有出现的价位居然成交，也算意外收获？

账户一：

今日操作：买出1手占仓位25% 平仓获利 卖出2手占仓位50% 平仓获利如截图

当日盈利率：2.51%

累积盈利率：2.77% （数据：5/27~5/29）

账户二：

今日操作：买出3手占仓位21.4% 平仓获利 卖出7手占仓位50% 平仓获利如截图

当日盈利率：2.43%

累积盈利率：2.60% （数据：5/27~5/29）

上证指数大盘预测结合沪深300股指期货模拟实战日记0616

昨天没有当日预估，故没有操作，今天本来也是不打算操作的，因为也没有较好的参考数据，大盘今天大幅高开，上证指数高开25点，沪深300高开50点，都高于昨日开盘，开盘后沪深300没有回调，一直往上，在检查数据与再次参照历史收阴第二日大幅高开表现来看，应该在10点前后有一波回调的，从阴阳来看，极阴到极阳也需要调整消化，故在9:45后待高点缓慢回落后介入，卖空在3995点附近，止盈设10个点附近，从结果来看，判断还是准确的，靠前波回调，幅度并不会太大，如果不及时止盈，后续创更高点，全天收阳也有可能，那样盈利将变为亏损。

今天的心得是在点位有充分保障下（比开盘还高十几个点位），结合阴阳性质判断及时间的把握，小幅盈利是可能的，但前提是盘面没有进行下打调整，如果有下打调整则属于逆势操作，可以参照3月2日，经过低位调整后，阳就变成真阳，全天上攻，卖空就是逆势操作，就会亏损。但买多也有风险，因为你不能肯定全天收阴收阳。所以股指期货，要么不操作，要么必须是有保障的必胜操作，进入点及平仓点都很关键。

账户一：

今日操作：卖空2手平仓盈利 如截图

当日盈利率：0.83%

累积盈利率：-10.33% （数据：5/27~6/16）

账户二：

今日操作：卖出11手平仓盈利 如截图

当日盈利率：1%

累积盈利率：-13.58% （数据：5/27~6/16）

EXCEL采用傅立叶级函数模拟沪深300指数5年的走势

通过对傅立叶级函数的学习，我们了解到任何周期性的波形均可以通过无数个正弦函数和余弦函数的叠加来近似模拟，即使是三角波和矩形波这两种特殊的波形也可以用正余弦函数叠加构成，那么我们熟知的沪深300指数的走势本质上也是沪深指数与时间的函数，也应该可以用傅立叶级函数合成。作为反映经济的晴雨表，如果社会经济的本身具有周期性，那么股指也应具有周期性，通过傅立叶级函数模拟去5年的沪深300指数，我们可初步了解过去经济走势的周期性与振幅，从而作到与时俱进，与时势共舞。

过去的3年，国内经济受到了新冠疫情的影响，经济的增速有所下降，但通过对于沪深300的时间序列分析，我们了解到沪深300指数的趋势是总体向上的且具有季节性。

用沪深300的收盘价作为响应，绘制沪深300的散点图，如下。

下图展示了傅立叶波形时域和频域的关系，因此需要通过过去的数据来求出频域中各个正余弦波的周期与振幅即可完成相应的模拟。

通过工具软件分析，我们初步了解到要模拟沪深300的走势，需要用到19对傅立叶基函数，也就是正余弦组合。

每个波形的振幅，也可以由软件很快的计算出来。

将上述数据输入EXCEL,得到每个时间的点Y值数据，绘制折线图，基本上还原了沪深300的趋势。

以上就是怎样模拟股指期货交易沪深300股指期货交易模拟盘怎么做？上证指数大盘预测结合沪深300股指期货模拟实战日记0616的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！更多请关注壹榜财经其它相关文章！