上证50分级b交易规则（上证50etf期权合约怎么选择）

上证50分级b交易规则

上证50ETF期权交易规则1. 期权合约单位：10000份510050ETF份额，即1手期权合约。2. 期权交易单位：1手期权合约。3.最小报价单位：0.00014.单笔申报最大：......接下来具体说说上证50etf期权合约怎么选择

指数学习——上证50指数

上证50指数从成立以来累计收益154.5%，年化收益5.07%。

上证50指数以上证180指数样本股为样本空间,挑选 上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股 ,综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批 龙头企业的整体表现 。

前10大重仓股及权重：贵州茅台16.42%、中国平安8.15%、招商银行6.33%、兴业银行3.80%、长江电力3.49%、恒瑞医药3.38%、中信证券3.11%、伊利股份2.93%、隆基绿能2.80%、工商银行2.65%，合计占比53.06%。

成分股在2022收入18.39万亿，占上交所上市收入的36.6%，归母净利润1.86万亿，占比46.5%，净利率10.1%，比上交所上市整体的7.95%高出2.15个百分点。

成分股50只，每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，每次调整的样本比例一般不超过10%（也就是每次调整5个）。但是从调仓的表现看很一般，大多数都是低位调出高位调入（ 由于指数调整要考虑成交量和市值，当个股下跌后成交量萎缩，市值下降就被调出，而目前表现好的会被调入，如果后续不继续表现好的话，就是高位接盘，最终结果看，绝大多数的调仓都是亏损的 ）。

有跟踪上证50的指数基金，其中规模大的是华夏上证50ETF（510050.SH）和易方达上证50增强A（110003.OF）， 鉴于目前估值比较低，这个指数的成分股算是我国的优质资产，可以配置。

上证50指数走势图如下：

成分股表现：

相关的基金：

估值情况：

最近的调入调出成分股：

上证50etf期权合约怎么选择？

本文来源于公号：期权懂

很多刚进入期权世界的投资者不知道怎么选择最适合自己的期权合约，但是你们也不能任意选择一个合约，因为如果投资者随便选择了一个期权合约，那么就要面临会出现亏损的局面。

上证50ETF期权合约怎么选择？

在选择期权合约（实值、平值和虚值）的时候，投资者们可以将涨幅作为一个参考数值，如果你觉小幅上涨就是实值，如果时快速上涨或者大涨就可以选择平值。当期权波动率比较高的时候，期权合约的价格相对比较高，看近一个月期权的波动率如果高达30%，那么平值期权的价格会有700-900之间，如果标的波动幅度不大，可能难有比较好的收益。

在50ETF期权交易中，一般情况下，大家都会选择交易量高的合约。因为交易量高的期权合约流动性都比较好，基本上都是秒平仓，这样可以规避期权的流动性风险。一般流动性好的合约买卖价差都比较窄，深度较深。

上证50ETF期权合约制度

合约标的：上证50交易型开放式指数证券投资基金（50ETF）。

合约类型：认购期权和认沽期权。

合约单位：10000份。

合约到期月份：当月、下月及随后两个季月。

行权价格：5个（1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约）。

行权方式：到期日行权（欧式）。

交割方式：实物交割（业务规则另有规定的除外）。

到期日：到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）。

行权日：同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30。

交收日：行权日次一交易日。

上证50ETF期权合约代码

50ETF期权合约代码第1到第6位是合约标的证券代码（50ETF代码为510050）。

50ETF期权合约代码第7位是C或P，表示的是认购期权或者认沽期权。

50ETF期权合约代码第8位到第11位表示的是到期年月的后两位数字（1905代表19年5月）。

50ETF期权合约代码第12位期初设为“M”，并且会根据合约调整次数按照“A”到“Z”依序变更。如果变更为“A”，则标识期权合约首次发生调整，变更成为“B”就标识期权合约进行第二次调整。

50ETF期权合约代码第13位到17位标识的是行权价格，以0.001元为单位。

例如：这个合约代码为510050C2009B02900的期权，则代表着50ETF期权，认购，20年9月到期，调整过两次，行权价格为2.900。

上证50ETF期权合约交易技巧

期权基础知识第十篇:上证50ETF期权

上证50ETF期权交易规则

1. 期权合约单位：10000份510050ETF份额，即1手期权合约。

2. 期权交易单位：1手期权合约。

3.最小报价单位：0.0001

4. 单笔申报最大：限价申报的单笔申报最大数量为30张，市价申报的单笔申报 最大数量为10张

5. 期权交易时间： 每个交易日的9:15到9:25 、 9:30到11:30 、 13:00到15:00 ， 其中9:15到9:25是开盘集合竞价的时间 ， 14:57到15:00为收盘即可竞价的时间 ， 其他的时间段是连续竞价时间 。 6. 行权方式：欧式行权，即只能在到期日当天行权。

7.交割方式：实物交割

8. 到期日：每月的第四个星期三 (法定节假日顺延) 。

9. 行权价格：以上证50ETF收盘价为基准，按照一定价格间隔设置行权价格。

上证50ETF期权交易费用：

以上就是上证50分级b交易规则（上证50etf期权合约怎么选择）的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！