股票近20日资金流向有什么作用？

股票近20日资金流向有什么作用

第一节 定义这次分析，我们的数据来源是东方财富，就先看看东财对资金流向的定义：超大单：大于等于50万股或者100万元的成交单；大单：大于等于10万股或者20万元且小于50万股和10......接下来具体说说

资金流向指标真相：它有用吗？它真的表示资金流动的方向吗？

一个刚入股市的朋友神秘的告诉我，说它发现了股市的秘密，只要看资金流向，就能轻易判断股票的上涨与下跌。我只能回复：呵呵！

诚然，股市都是钱堆出来的，只要大量资金流入，必然推高股价。所以，当我们看到资金流入就大幅买入，等资金开始流出时，就清仓卖出，本期望能稳稳的挣钱，结果却发现是跟着主力吃灰。

资金流向指标真的有用吗？它真的能表示资金流入流出的方向吗？

我们都知道，股市所有的运动都是由资金推动的， 只要掌握了资金流动，看清了资金流动的方向，我们就掌握了印钞机，金钱将滚滚而来！

然而事实没有想象中那么美好，同花顺、东方财富、通达信等基本的股票软件都有资金流向指标，但是，我们根据资金流入流出指标来操作，却发现操作了一个寂寞。为什么明明显示资金流入却怎么也不涨？

所以： 最最关键的是，如何才能知道，真正的资金流向是怎么样的？

各听我慢慢道来！

所谓的“资金流向”到底是什么东西？

犹记得我06年入市时，被这个问题困扰良久。估计现在很多人对这个问题认知仍存在误区。资金流向真的是资金的流向吗？

答案很明确：并不是！

我们很容易从字面上错误理解资金流向的意义，将资金流向定义为资金的进场或离场。 这样的理解是完全错误的。 其实，作为一个买方和卖方时刻都共存的市场，本质上其实是没有所谓的资金流入和流出的，因为只要有交易，就必然卖方与买方。

实际上，只要是成交了，100亿的成交就意味着100亿场外资金买入了，100亿的市值卖出了。

卖出与买入的资金永远是相等的！ 没有流入，也没有流出，只有交易本身。

但是由于资金选择是股价上涨和下跌的直接推动力，因此人们试图定义一些指标从某些角度去量化资金的选择性行为。

大家希望通过一些数据，来看出大众做选择的倾向性。所以 资金流向的初衷是反映市场选择的意向，多空买卖意愿。并试图分解主力、散户买卖意愿的数据。

通俗的说资金流向是描述一个男人遇见一个女人时的欲望强烈，是喜欢她还是厌恶她？有多喜欢？有多厌恶？然而，股市盛行419，不盛行1314， 市场上的资金都是渣男。 不能保证今天特别喜欢的，明后天，还会喜欢。但是最起码你现在喜欢。这个喜欢可能是暂时的，也有可能是长久的。

所以，资金流向有一定意义，但也就只有一定的意义。

资金流向的实际算法是怎么样的？

资金流向分为个股资金流向和板块资金流向，两者的算法截然不同。

板块资金流向：

在9:50这一分钟里，某一板块指数较前一分钟是上涨的，则将9:50这一分钟的成交额计作资金流入，反之则计作资金流出，若指数与前一分钟相比没有发生变化，则不计入。

每分钟计算一次，每天加总统计一次，流入资金与流出资金的差额就是该板块当天的资金净流入。

所以，一个板块如果当天上涨较多，资金流入显示的结果自然就多，一个板块下跌较多，资金流出显示的结果就多。

至示市场上的资金是否真的流到了这里，光看流向指标是看不明确的，当然，参考意义还是有的。

个股资金流向：

先说常见的资金流向，一般软件将成交单分成： 超大单、大单、中单以及小单 。

常见的分类方法如下：

1. 特大单：成交大于等于3000手或成交大于等于90万元；
2. 大单：成交大于等于1000手或成交大于等于30万元；
3. 中单：成交大于等于200手或成交大于等于6万元；
4. 小单：除以上外。

各交易软件对大单中单小单划分可能略有不同，所以，算出来的资金流向结果也不尽相同。

这种资金流向统计完全是以单子大小来区分，即大单子就被系统认为是主力，小单子就是散户。如下图：

然而，你可能会看到有些股票，股票资金净流出但股价却大涨。这是很正常的， 因为 不一定大单大额流入股价就一定会涨，难道大单就是不能是有钱的小散？小资金就不能是由大资金拆成的小资金？

那么大家可能就要问了，那这资金流向有毛用？确实，免费提供的资金流向真的是没有什么意义，看了也白看。

因为免费的level-1 (5档行情) ，本质上是没有真实的成交明细（真实成交单）的，平时在软件上看到的其实是成交快照，它的机制是将4~10毫秒内的成交数据汇集起来形成你所看到的一笔成交明细。而不是真实的成交明细。

而level1的资金流向实际上就是根据成交明细来进行计算的，而成交明细的红绿显示方式则极为荒诞。（后续我会专门写一篇文章来说成交快照）

因此基于这样的元数据， level1情况下统计大小单资金流向是没有任何意义的。

但如果是付钱的level-2(10档行情)，那还是有的意义的。因为level-2中个股依据真实成交单 （非成交明细） 的方向和大小来定义资金流向。

我们需要重点关注超大单和大单的情况 ，虽说操盘资金也可能拆小单买入，不过一来这样去观察盘口比较耗费心神，二来大盘几千只股票在拉升阶段通过这么玩也不占据主流。

什么样的手法才能调动散户情绪，当然是大单主动把卖盘吃掉。 而中小单大部分是散户，所以超大单和大单能简略的判断标的资金介入的情况。 主动买入说明买入欲望的强烈，即便用更高价格不惜一切代价的买入，主动卖出亦如此。

个股的资金流向就是主动买入与主动卖出的差额。

• 主动买入：如果单笔成交的成交价在现价之上，表明买方的意愿更强烈，该笔成交定义为资金流入；
• 主动卖出：如果单笔成交的成交价在现价之下，表明卖方的意愿更强烈，该笔成交定义为资金流出。

算法和定义看起来都很简单，但是实则并非这样，里面有非常多别的逻辑。

仔细对比上面两个的资金流向，可以发现完全不一样，结果是完全相反的。

level-2相较于level1多了很多数据，10档、逐笔成交信息、逐笔还原、买一卖一前50笔的明细、委托明细等。根据这些信息，再结合只有这些软件公司内部才有的委托单号数据，才能够真实还原一只股票具体的基于单个交易主体的买卖数据。

可以分为几种情况做为参考：

1. 如果大单主动买入，且主力买入大于主动买入，即主买与主力一致，则说明了资金不光主动去买进，而且别人卖的大单有人接，那么对于短线来说就是看涨的信号。
2. 如果大单主动买入，但主力买入不及主动买入，甚至于主力流出，则说明有大单资金被动卖出，说明大单资金是有分歧的，可能是长线资金于短线资金的博弈，比如短线情绪高涨而长线资金获利减仓的行为。 这时就需要关注主买和被动卖出之间差异大小，差异较小说明有资金流入，如差异过大则说明资金分歧严重。
3. 如果大单主动性流出，被动性流入，即显示大单主动性卖出，而主力净额流入，则大家需要加强关注，说明操盘资金不太希望短线资金发现而掩护自己的操作计划，也通过主动性卖出从而影响散户的看空情绪进而能收集到更多的筹码。
4. 最后就是主动于主力都卖出的情况，这个就很简单，大单急着想卖。

资金流向指标有实际意义吗？

按照上面资金流向的具体计算方法，很多人可能会奇怪，为什么各个软件所显示的计算结果不一样。

原因很简单： 因为中小单区分方法不一样，每个软件有自己的想法，每个人都认为自己的划分最为合理。

所以关于同一个股的资金流向，你能看的数据结果却天差地别：

上图是几大主流软件的资金定义方式，哪个更合理，见仁见智。

资金数据都来自于交易所的后台数据包,而各家交易软件公司分拆数据预计统计方法的不同，所以呈现的结果也不同。

还有更离谱的，就是成交明细本身就是不靠谱的：

在绝大多数股民的认知里，成交明细里的大卖单和大买单即为大资金的买入和卖出，象征着主力资金的买卖动向。往往盯盘就是为了盯某只个股的成交明细，看看今天是标红向上的大买单多还是标绿向下的大卖单多，以此来判断资金的进出。

然则，这是个骗局，虽然不是软件的有意欺骗， 普通软件的成交明细真真实实是是一个骗局，而且骗的非常彻底。 在所有的炒股软件中，成交明细只是一个快照。它的机制是将4~10秒内的成交数据汇集起来形成你所看到的一笔成交明细。并且最不靠谱的是，它将这个时间段内最后一笔成交价格来作为汇集数据的成交价格，同时也决定成交明细的“红”与“绿”。

也就是说，4称内，有10个主动卖单都是1000手大单，但最后一笔是买单，只有一手，但显示的结果却是：主动买单，红，单量是10001手。

明白了这个，就能知道这种统计有多不靠谱吧。

所以，大资金真的要做局的话，先出一系列的大单买入，然后再出几个小单卖出，只要时间把握的好，在成交明细上显示的就是下杀的大单，吓的看盘的散户不要不要的。反之亦然。这种情况太多了。

我们经常看到，有大单托底时，股价常常快速下跌。

资金流向指标有实际意义吗？

说了这么多，那么到底资金流向这个指标是否有用？

通过上面的分析，我们可以大致得出以下三个结论：

1. 板块资金流向由于其算法方式和特殊性，是有参考意义的，能够帮助我们把握板块的大方向走势。
2. level-1普通用户的资金流向指标，可以很负责任的说基本没用，甚至都没有参考价值，建议大家无视个股资金流向数据。
3. level-2的资金流向虽然也有缺陷，但能够反映资金的态度。

然而，数据就是数据，它只是提供更多的信息，让你能从各个维度去做决策，而不是真接给出决策结果。可以参考，但不要依赖。

使用者出于自身的需求和交易能力，对各类指标的使用方式完全不同，你可以顺着“资金流向”去操作，有的主力资金就可以利用这个规则给你下套呢。所以用着正反方向的作用都有，看自己的取舍了。

什么样的指标才能真真的表标示资金的流动方向？

如前面所说： 大家所了解的资金流入流出，是反应资金态度的，本身不存在流入流出的情况。所以，指标的意义并不是很大。特别是level1资金。

但是，存在真的分清楚资金流向的方法吗？

如果资金流向只从个股去向，意义不大，但是从整个大局看，这个参考意义非常大。

比如说：一个行业或者个股，今天成交10亿、明天成交20亿，后天成交30亿，成交量越来越高，交易越来越热闹，就意味着场外资金在往这个行业或者个股跑，而这才真正的资金的流入。

资金是否流入判断根本是：成交量的分配是否发生了变化的趋势，资金的分配是否发生了对称性破缺。一个行业的成交额不断上升，资金流入，成交额不断下降，资金流出。

如果我们收集各行业成交额，进行对比分析，就可识别出板块被资金所热爱还是抛弃。资金从下降的板块流向上升的板块。

看盘的时候关注一下各行业成交量的变化，就可以对大盘的整体态势有一个较为清晰的图景。

当然，可以自已编程来跟踪成交的变化情况。

一个板块的资金流入流出，更要看清楚资金从哪里来？往哪里去？

电子、计算机、传媒、通信资金不断提升，股价狂飙，其他绝大多数板块都是大失血，股价下跌。

资金热爱的板块自然就是主线了。

这样，我们的资金就可以跟着大资金来进出，资金流出的板块，我们就减仓，资金流入的板块，我们就减仓，时刻与大资金的运动保持一致。

我们的目标一直是： 与最有力量的资金融为一体。

通达信功能介绍：精准的“实时资金流向”！

在通达信软件中，我们为大家提供了可以查看当日主力资金流入流出的功能，也提供了查看 3 日、 5 日、 20 日等不同时间段的主力资金流入流出数据的功能，这些在之前的文章中都有介绍。

今天继续跟大家介绍一个厉害的查看主力资金的功能，那就是“实时资金流向”功能，这个功能有别于前面讲过的以日为周期查看主力资金的那些功能，它的独到之处在于，可以查看日内每个小时的主力资金流入流出情况。

以通达信普及版为例，其功能入口就在：

市场——专项分析——实时资金流向（如下图）

在这个功能中，我们可以按“小时”来查看市场上不同板块及个股的资金流入流出情况，比如 9:30-10:30 、 10:30-11:30 、 13:00-14:00 、 14:00-15:00 这几个时间段，我们都可以分段来查看主力资金的流入流出情况。（如下图）

这样我们就可以在盘中以最快的速度查看到当前主力资金流向了哪个板块、朝哪个板块集中，从而为我们的短线决策提供帮助了。

资金流向的秘密

靠前节 定义

这次分析，我们的数据来源是东方财富，就先看看东财对资金流向的定义：

超大单：大于等于50万股或者100万元的成交单；

大单：大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单；

中单：大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单；

小单：小于2万股和4万元的成交单；

流入：买入成交额；

流出：卖出成交额；

主力流入：超大单加大单买入成交额之和；

净额：流入-流出。

第二节：获取数据

数据从akshare免费获取，内容指向是东方财富：

stock_hist_fund = ak.stock_individual_fund_flow(stock=code, market=mk)

这个接口只给100天的数据，100天就100天吧，够用就行。

其中的code是股票代码，mk是深圳或上海市场，我们写一个循环，把所有股票的资金流向数据下载到硬盘，任意打开一个看看：

删除占比，涨跌幅，同时因为主力流入是超大单加大单买入成交额之和，也删除主力流入的相关内容，只留下日期，收盘，超级，大单，中单，小单，分别命名为超、大、中、小，后续分析以此进行。

第三节 数据处理

用rolling().sum()函数，取得超大中小资金金额的5日累积数据备用，比如：

df['5日超级']=df['超级'].rolling(zq).sum()

第四节 画图

随机取一只股票，比如比亚迪，把超大中小5日累积资金流向画在一起：

看起来比较凌乱，找不到什么规律，这时候我们把超大和大单加起来，中单和小单加起来，画出他们的5日累积，看看发生了什么：

这个就有点意思了，超大和中小完全是镜像，也就是说超大流入多少，中小流出多少，反之亦然，再测几个股票看看，是不是都是镜像：

效果都是一样的，这样我们就可以放弃对中小单的研究，只看超级+大单就行了

第五节：结论

把收盘价、当日超级+大单，5日超级+大单画到同一个页面，就是最终效果，基本上资金流向不能预测未来的涨跌，而且5日累积和股价的走势基本相同。

以上就是股票近20日资金流向有什么作用？的详细内容，希望通过阅读小编的文章之后能够有所收获！